Drawdown analiza
Maksimalni i prosječni drawdown po tjednom, mjesečnom i godišnjem intervalu — prikazano vizualno i numerički kako biste razumjeli dubinu i trajanje negativnih perioda.
Backtesting
Je li Vaša strategija ikad prošla test na stvarnim povijesnim podacima?
Backtesting na tick-razini otkriva slabosti strategije prije nego što ih tržište pronađe umjesto Vas.
Backtesting koji ne laguje rezultate
Mnogi backtesting alati koriste dnevne OHLC svjećnjake i ne uzimaju u obzir klizanje cijene, spread i kašnjenje izvođenja. Mi koristimo tick-podatke s vremenskim pečatom i simuliramo realistično kašnjenje naloga prema specifičnostima brokera kojeg koristite. Rezultat nije optimistična krivulja kapitala — to je distribucija stvarnih ishoda pod različitim tržišnim uvjetima. Backtesting izvještaj uključuje maksimalni drawdown po vremenskim intervalima, Sharpe i Sortino omjer, prosječno trajanje pobjedničke i gubitničke pozicije te postotak perioda u kojima je strategija bila izvan tržišta. Sve to u PDF izvještaju koji možete dijeliti s revizorima ili vlastitim investitorima.
Parametri koje svaki backtesting izvještaj uključuje
Transparentnost podataka umjesto selektivnog prikazivanja uspješnosti.
Sharpe i Sortino omjer
Standardizirani pokazatelji kvalitete povrata u odnosu na preuzeti rizik, izračunati na istom skupu podataka koji se koristi za simulaciju — bez naknadno odabrane referentne periodi.
Vremensko kašnjenje izvođenja
Simuliramo latenciju specifičnu za Vašeg brokera — od signala do potvrde naloga. Ovo je jedan od najčešće zanemarenih faktora u komercijalnim backtesting alatima.
„Koristio sam tri različita backtesting alata prije Lijepi Atelje. Nijedan nije modelirao spread i kašnjenje zajedno. Kad sam vidio izvještaj s tick-podacima i realističnim kašnjenjem, strategiju sam trebao značajno prilagoditi — što je bio bolan, ali neophodan uvid.”
— Marko Blažević, kvantitativni trader, Split
Zatražite backtesting izvještaj za Vašu strategiju
Pošaljite nam opis strategije i dogovorimo opseg analize.
Zatražite analizu